Волкоф 0 Share Posted September 23, 2012 коррекция закончилась меня зовут Владимир, обращаца на ТЫ чем свободней человек, тем он проще Link to post Share on other sites
Волкоф 0 Share Posted September 24, 2012 А проводов то сколь!!! большинству проводов по нескольку лет сейчас я на них практически не обращаю внимания, свежие рисую по привычке, а когда то ломал голову - отскочит или пробьет ?, пробьет или отскочит ? такая срытая форма мазохизма когда потом говоришь себе : "ну что тебе, балбес (это я себе), стоило войти вот ТУТ минимальным лотом, а ТУТ закрыца, ты же все знал, ты сам это нарисовал, это же повторялось неоднократно, а ты все сс*ш, как пацан, и риска то ни какого, щас бы в шоколаде был" ан, нет, каждый раз сам себя сдерживал, карма такой, ни чо не попишешь, потому и к Чебурашке пришел, пусть у него голова болит - в какую сторону окрываться, ежели что не так пойдет есть на кого вину свалить меня зовут Владимир, обращаца на ТЫ чем свободней человек, тем он проще Link to post Share on other sites
74ru 0 Share Posted October 14, 2012 Есть мысль... Сделать в ЧЕ 50 переворотов с возможностью оперативного изменения размера следующего лота, с ручным регулированием последнего переворота, предлагаю решить вопрос возможности открытия серий первой и последующей, реализовав настройки параметров советника не в момент запуска, а через глобальные переменные, чтобы не происходила реинициализация при изменении настроек советника... ...человек желает контролировать процессы и управлять ими не перезапуская советника, а в процессе его работы (так сказать скорректировать его работу не выходя из рынка)... Очень дельные мысли, имхо. Было бы шикарно. Поддерживаю. Кирилл, что скажете? Link to post Share on other sites
Golden Dragon 3 Share Posted October 16, 2012 Очень дельные мысли, имхо. Было бы шикарно. Поддерживаю. Кирилл, что скажете? Тут было необходимо добавить, что имеет смысл неким образом контролировать первую серию ордеров совместно с серией, открытой вновь, что несомненно усложняет код советника, так же усложняет понимание алгоритма его работы (но, на текущий момент я решил эти вопросы опустить, поскольку высказал некоторые другие соображения по локированию, которые не отменяют на сегодняшний день почти круглосуточное присутствие в рынке без ослабления контроля критичной ситуации). Link to post Share on other sites
Ale111 2 Share Posted October 21, 2012 (edited) Была ещё одна идея - локировать ордера, объём которых превышает маржинальную стоимость размером в 10-25% депозита, но тут требуется деликатный подход, поскольку цена может только коснуться локирующего ордера или стопа на цене сработавшего отложенника и продолжить своё движение в обратном направлении. Этот деликатный подход касается рисков "разруливания" локов, но идея имеет место быть! Я даже встречал упоминание в инете о том, что трейдер, работающий с большим депозитом по мартингейлу, использует ограничение вводя локирование при достижении просадки в 33%. На Ваш взгляд, что лучше использовать эту идею или следующую? Обычно исхожу из того, что в среднем чем больше переворотов (затяжной флэт), тем выше вероятность пробоя коридора и выхода из флэта. Поэтому для снижения риска при достижении определенной просадки можно "заморозить" обычную работу советника до момента когда цена устойчиво покинет (с запасом) коридор флэта и можно открывать новые ордера в профит, на ином уровне. Edited October 21, 2012 by Ale111 Link to post Share on other sites
Golden Dragon 3 Share Posted October 21, 2012 Этот деликатный подход касается рисков "разруливания" локов, но идея имеет место быть! Я даже встречал упоминание в инете о том, что трейдер, работающий с большим депозитом по мартингейлу, использует ограничение вводя локирование при достижении просадки в 33%.На Ваш взгляд, что лучше использовать эту идею или следующую? Обычно исхожу из того, что в среднем чем больше переворотов (затяжной флэт), тем выше вероятность пробоя коридора и выхода из флэта. Поэтому для снижения риска при достижении определенной просадки можно "заморозить" обычную работу советника до момента когда цена устойчиво покинет (с запасом) коридор флэта и можно открывать новые ордера в профит, на ином уровне. Здесь нет однозначного решения, лично я использовал локирование последнего ордера, в случае, если залог составлял 25% депозита или около того, но тут есть очень скользкий момент, при локировании последнего ордера цена может только коснуться лока и развернуться в пртивоположном направлении, в данном случае я использовал противоположно направленный ордер, чтобы избежать убытков, в этой ситуации иногда приходилось открывать следующую серию, сопровождая предыдущую локирующими ордерами... Поскольку эта ситуация возникала не часто, то детально её описать не готов, но это мне помогло избегать серьёзных убытков при скальпировании советником с относительно минимальными расстояниями отложенных ордеров от текущей цены (естественно, депозит подразумевал просадку до 50%). В любом случае, локирование - отдельная тема, которая очень щепетильна по отношению к депозиту и рискам - а посему, выбор каждого и не всех. Link to post Share on other sites
donleprekon 0 Share Posted November 6, 2012 Всем живущим здесь доброго времени суток. Почитал посты с первого по №..... про чебурашку.Весьма понравилось. Хотелось бы обратить чье нибудь внимание на написание советника по похожей тс. Суть такова: На каждом новом баре например Н1 по hi lo выставляются два отложенных ордера соответственно байстоп и селлстоп. ТР выставляется по уровню фиббоначи этого же бара на уровне 161,стоп лосс на противоположном экстремуме данного бара. при срабатывании одной из сделок другая переворачивается удвоенным лотом с профитом все по тому же фиббо.переворот происходит по коэффециенту 2. при образовании новых баров,выставляются новые отложки первоначальным лотом не смотря на сработавшие сделки.Сам торгую по этой тс только тайм постарше. Может быть кому нибудь будет интересно. Link to post Share on other sites
drifting BD playing Jazz 2 Share Posted November 6, 2012 Сам торгую по этой тс только тайм постарше. Может быть кому нибудь будет интересно. и каковы результаты? Link to post Share on other sites
donleprekon 0 Share Posted November 6, 2012 первые три месяца 650 процентов было.сейчас темп снизил по 30 стараюсь делать чтоб одно место не рвать)))) Link to post Share on other sites
ser-rich 5 Share Posted November 8, 2012 Сам торгую по этой тс только тайм постарше. Может быть кому нибудь будет интересно. Пробовал я этот вариант торговли. Вполне привлекателен, но внес бы фильтр на проверку расстояний между однонаправленными ордерами. К примеру если расстояние между уже открытым или отложенным ордером менее "х" пунктов, то новые не выставляются. Тогда не так грузит при флете. Торговал на Н4 и Н6. Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
Ale111 2 Share Posted November 8, 2012 Всем живущим здесь доброго времени суток. Почитал посты с первого по №..... про чебурашку.Весьма понравилось. Хотелось бы обратить чье нибудь внимание на написание советника по похожей тс. Суть такова:На каждом новом баре например Н1 по hi lo выставляются два отложенных ордера соответственно байстоп и селлстоп. ТР выставляется по уровню фиббоначи этого же бара на уровне 161,стоп лосс на противоположном экстремуме данного бара. при срабатывании одной из сделок другая переворачивается удвоенным лотом с профитом все по тому же фиббо.переворот происходит по коэффециенту 2. при образовании новых баров,выставляются новые отложки первоначальным лотом не смотря на сработавшие сделки.Сам торгую по этой тс только тайм постарше. Может быть кому нибудь будет интересно. Насколько я понял можно считать, что используется урезанный мартингейл, а именно серия из двух отложенных ордеров (один переворот) с параметрами стоплосс =100 единиц (величина свечи), тейкпрофит=160 единиц и далее включается новая серия соответствующая новой свече. Здесь имеем три исхода: профит после первого ордере +160 , профит после второго ордера -100+160 = 60, убыток после второго ордера -100-100 = -200 Отмечу, что короткий мартин требует меньший депо, чем длинный, но с другой стороны повышаются требования к выбору параметров входа в серию в зависимости от характера рынка. Поэтому полный автомат на последовательность серий делать вряд ли целесообразно, а автомат для двух рабочих ордеров повидимому подойдет и чебурашка. Каковы рабочие таймфреймы? Link to post Share on other sites
Ale111 2 Share Posted November 8, 2012 Пробовал я этот вариант торговли. Вполне привлекателен, но внес бы фильтр на проверку расстояний между однонаправленными ордерами. К примеру если расстояние между уже открытым или отложенным ордером менее "х" пунктов, то новые не выставляются. Тогда не так грузит при флете. Торговал на Н4 и Н6. Хорошее предложение, увидел только после написания своего поста . Link to post Share on other sites
donleprekon 0 Share Posted November 8, 2012 так может кто возьмется написать а с меня. Link to post Share on other sites
donleprekon 0 Share Posted November 8, 2012 желательно чтоб в настройках можно было тайм ставить. Link to post Share on other sites
donleprekon 0 Share Posted November 8, 2012 Насколько я понял можно считать, что используется урезанный мартингейл, а именно серия из двух отложенных ордеров (один переворот) с параметрами стоплосс =100 единиц (величина свечи), тейкпрофит=160 единиц и далее включается новая серия соответствующая новой свече.Здесь имеем три исхода: профит после первого ордере +160 , профит после второго ордера -100+160 = 60, убыток после второго ордера -100-100 = -200 Отмечу, что короткий мартин требует меньший депо, чем длинный, но с другой стороны повышаются требования к выбору параметров входа в серию в зависимости от характера рынка. Поэтому полный автомат на последовательность серий делать вряд ли целесообразно, а автомат для двух рабочих ордеров повидимому подойдет и чебурашка. Каковы рабочие таймфреймы? почти так,последующие перевороты тоже нужны,то бишь как вы и указали,полный автомат.тайм с указанием в настройках,чтоб можно было графики листать по таймам,иначе перейдешь на другой тайм а робот еще сделок наставит. Link to post Share on other sites
Ale111 2 Share Posted November 8, 2012 почти так,последующие перевороты тоже нужны,то бишь как вы и указали,полный автомат.тайм с указанием в настройках,чтоб можно было графики листать по таймам,иначе перейдешь на другой тайм а робот еще сделок наставит. Поторопился, цифирки, которые привел в своем посте, некорректны-не учтен множитель 2 для второго ордера. При наличии полного автомата можно оптимизировать отношение тейкпрофита к стоплоссу и для различных таймфреймов, фильтр входа по параметрам свечи также желателен. В настоящее время эксплуатирую своего советника на реале, но попробую сделать и этот, когда будут результаты отпишу. Возможно кто-то и раньше сделает.. Link to post Share on other sites
donleprekon 0 Share Posted November 9, 2012 Поторопился, цифирки, которые привел в своем посте, некорректны-не учтен множитель 2 для второго ордера.При наличии полного автомата можно оптимизировать отношение тейкпрофита к стоплоссу и для различных таймфреймов, фильтр входа по параметрам свечи также желателен. В настоящее время эксплуатирую своего советника на реале, но попробую сделать и этот, когда будут результаты отпишу. Возможно кто-то и раньше сделает.. Хорошо буду ждать. Спорить не буду по поводу оптимизации,но можно начать с простого а там видно будет. Link to post Share on other sites
Ale111 2 Share Posted November 9, 2012 Хорошо буду ждать. Спорить не буду по поводу оптимизации,но можно начать с простого а там видно будет. Я также пониманию отрицательные стороны оптимизации по историческим данным и не следую им буквально, т.е. не спорю, но иметь возможность протестить (форвард) и оценить грубо выбранные или иные параметры системы не будет бесполезным для отработки эффективности при работе советника с разными парами и таймами. Link to post Share on other sites
donleprekon 0 Share Posted November 9, 2012 Я также пониманию отрицательные стороны оптимизации по историческим данным и не следую им буквально, т.е. не спорю, но иметь возможность протестить (форвард) и оценить грубо выбранные или иные параметры системы не будет бесполезным для отработки эффективности при работе советника с разными парами и таймами. солидарен с Вами. Ждем работы,чтоб начать тестить. Link to post Share on other sites
ser-rich 5 Share Posted November 9, 2012 (edited) Если есть желание попробовать этот вариант, то не нужно ничего оптимизировать. При данном подходе соотношение тейка и стопа равны между собой и соответствуют величине свечи для которой выставляются ордера. Переворотов так-же 10 как и в основной версии. Относительно же старта по времени, Кирилл делал такую версию, Cheburashka v20.1 и 21.1,только без учета величины свечи, а с использованием параметра "дельта". Посмотрите по теме https://alpariforum.com/showthread.php?t=53302 , в индикаторе просто выставляйте временной интервал для формирования канала и будет Вам счастье. На графике это выглядело вот так Cheburashka v21.1.rar Cheburashka v20.1.mq4 Edited November 9, 2012 by ser-rich Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
ser-rich 5 Share Posted November 9, 2012 График Н1, но всё торговалось как по Н4, просто так более нагляднее. После того как формировался один из цветов канала(каждые 4 часа, начиная с 00.00) запускался ЧЕ в отдельном окне соответственно, и с измененным меджиком. Вот в принципе и всё. Версии где Че запускается самостоятельно по окончании формирования индикатора, к сожалению у меня нет, а потуги призвать кого либо на помощь ни чем не увенчались. Да особо и нет напряга раз в 4 часа выставить ордер. Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
donleprekon 0 Share Posted November 9, 2012 Спасибо,я смотрел этот советник,у него немного другой алгоритм работы. Link to post Share on other sites
ser-rich 5 Share Posted November 9, 2012 donleprekon, я Вам не про сам советник говорю, а про то как можно реализовать идею через уже имеющиеся возможности и не ждать написание новой версии. Разница только в точках входа в рынок, а весь остальной алгоритм абсолютно одинаков. В CheMax, вход осуществляется на открытии сессий, в рассматриваемом варианте на пробитие сформировавщейся свечи, вот и вся разница. Достичь можно всего, даже того что кажется невозможным! Link to post Share on other sites
donleprekon 0 Share Posted November 10, 2012 donleprekon, я Вам не про сам советник говорю, а про то как можно реализовать идею через уже имеющиеся возможности и не ждать написание новой версии. Разница только в точках входа в рынок, а весь остальной алгоритм абсолютно одинаков.В CheMax, вход осуществляется на открытии сессий, в рассматриваемом варианте на пробитие сформировавщейся свечи, вот и вся разница. Понял. Link to post Share on other sites
Recommended Posts