Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

[Дмитрий С.. 3]

Риски в пределах разумного. Часть депозита участвует в торговле с применением мартина. Потому и появляются движения в графике доходностью. Но всё в пределах разумного + хорошая прибыль

[Harvest 2,184]

19 часов назад, Pirojoque Project сказал:

Токсичные взлёты ИКП до 200+ — это средние риски? 

А НЕ токсичное плечо, это вообще какое? )

[Pirojoque Project 3,173]

3 часа назад, Harvest сказал:

А НЕ токсичное плечо, это вообще какое? )

Токсичные взлёты, а не ИКП. ИКП просто высокое очень. На мой взгляд, "не очень высокое" <50.

[Дмитрий С.. 3]

2 часа назад, Pirojoque Project сказал:

Токсичные взлёты, а не ИКП. ИКП просто высокое очень. На мой взгляд, "не очень высокое" <50.

Увеличенное ИКП не значит, что риски не соблюдаются

Edited February 16, 2022 by Дмитрий С..

[Inception 5,057]

Что-то подправили?

Обычно заявки в лк "исполнялись" в ХХ:03, примерно.
А сейчас ролловер прошел - и уже не горит значок заявки в ожидании.

 

Опять же, место в рейтинге обновлялось минут через 15 после ролловера, а сейчас сразу.

Непривычно.

 

И в мониторинге так же данные сразу обновляются.

 

Прогресс, однако.

[S_69 296]

17.02.2022 в 20:05, Inception сказал:

И в мониторинге так же данные сразу обновляются.

Да, после пяти минут новые данные в мониторинге.

 

Только вот вроде места в рейтинге вчера приняли "перетрубацию", по крайней мере мой счёт при похожей доходности (~2%) сдвинулся сильно вниз, был 196, а стал 335.

 

У себя не замечали за своими счетами?

[Rihter 6,675]

18 часов назад, Inception сказал:

Что-то подправили?

Обычно заявки в лк "исполнялись" в ХХ:03, примерно.
А сейчас ролловер прошел - и уже не горит значок заявки в ожидании.

 

Опять же, место в рейтинге обновлялось минут через 15 после ролловера, а сейчас сразу.

 

9 минут назад, S_69 сказал:

Только вот вроде места в рейтинге вчера приняли "перетрубацию", по крайней мере мой счёт при похожей доходности (~2%) сдвинулся сильно вниз, был 196, а стал 335.

 

Да вы бы лучше в ветке Вопросов спросили, наверно. Хотя можно и здесь, если вопрос мелкий.

@Djesiks, @Vladislav_Goroshko, ответьте пожалуйста, интересно же

 

P.S. На самом деле велика вероятность, что при обновлении ещё и что-нибудь поломали. Я натыкаюсь на кучу поломок функционала, причём базового и очень нужного клиентам, после предыдущих обновлений. Никак не могу себя заставить написать об этих поломках, ибо жутко тошнит уже от такого качества работы компании, да ещё и получается, что я работаю вместо сотрудников, а зарплату и премии получают они...

Edited February 18, 2022 by Rihter

[Djesiks 1,286]

21 час назад, Inception сказал:

Что-то подправили?

 

2 часа назад, Rihter сказал:

получается, что я работаю вместо сотрудников, а зарплату и премии получают они

 

Здравствуйте! В Компании есть специальный отдел, который занимается доработками сайта. На доработки уходит определенное время, которое заранее, к сожалению, знать невозможно. Если вы считаете, что специалисты не знают о чем-либо, то это не так. Работы ведутся всегда, мы делаем все возможное для удобства наших Клиентов.

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

16.02.2022 в 12:49, Pirojoque Project сказал:

Токсичные взлёты, а не ИКП. ИКП просто высокое очень. На мой взгляд, "не очень высокое" <50.

 

<30. Да и 30 - много. 

[Pirojoque Project 3,173]

2 часа назад, Starovoytov-Dmitry сказал:

<30. Да и 30 - много.

Да, но с поправкой на системы с коротким стопом (при скромных % риска на сделку) возможно и под 50.

[Bag-76 387]

4 часа назад, Starovoytov-Dmitry сказал:

<30. Да и 30 - много. 

Может и 200 быть и очень короткий стоп, а может быть 10 и стопа не быть совсем.

И во втором случае риски намного больше.

ИКП - это только часть ММ, не более того.

Edited February 19, 2022 by Bag-76

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

20 часов назад, Pirojoque Project сказал:

Да, но с поправкой на системы с коротким стопом (при скромных % риска на сделку) возможно и под 50.

 

19 часов назад, Bag-76 сказал:

Может и 200 быть и очень короткий стоп, а может быть 10 и стопа не быть совсем.

И во втором случае риски намного больше.

ИКП - это только часть ММ, не более того.

 

Только серию лосей нужно учитывать. Чем короче стоп, тем выше вероятность попасть не на системный стоп, а всего лишь на рыночный шум, который эту серию увеличивает так: системный лось + не системный = отрицательное мат ожидание при любом ИКП, а с большим и вовсе. Учтем сюда спред и  ЕЦН ПРО, где комиссия уже при открытии сделки.   

[Antgree 703]

ИКП 200 и очень короткоий стоп... Ага. При торговле на тиках, наверное?

Ох уже эти сказки, ох уж эти сказочники.

Сколько там пунктов ход на 2% депозита при 200м плече?

 

Согласен с г-ном Старовойтовым, что при ИКП <30

ещё можно при торговле внутри дня держать приемлемый уровень риска.

Не "очень короткий стоп", но нормальный.

 

19.02.2022 в 19:14, Bag-76 сказал:

Может и 200 быть и очень короткий стоп, а может быть 10 и стопа не быть совсем.

И во втором случае риски намного больше.

ИКП - это только часть ММ, не более того.

Ну так сколько там пунктов ход на 2% депозита при 200м плече?

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

2 минуты назад, Antgree сказал:

Ну так сколько там пунктов ход на 2% депозита при 200м плече?

 

Он не знает. Я дам ему подсказку. Если с ИКП 20 (ориентируюсь на свой фит), примерно, 100 (4 зн) - это 10% - 12% (зависит от инструмента и валюты счета. правда, не сильно). Пускай дальше сам считает. 

[Bag-76 387]

1 минуту назад, Antgree сказал:

Ну так сколько там пунктов ход на 2% депозита при 200м плече?

Для особо одарённых объясню, что есть такое понятие как гипотетический пример, которое не стоит понимать буквально. При торговле без стопов с низким плечом риск на сделку составляет 100%.

Расшифровал, я надеюсь, понятно.

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Только что, Bag-76 сказал:

 При торговле без стопов с низким плечом риск на сделку составляет 100%.

 

 

Нет. не 100. стопаут наступит раньше. 

[Bag-76 387]

1 минуту назад, Starovoytov-Dmitry сказал:

Он не знает. Я дам ему подсказку. Если с ИКП 20 (ориентируюсь на свой фит), примерно, 100 (4 зн) - это 10% - 12% (зависит от инструмента и валюты счета. правда, не сильно). Пускай дальше сам считает. 

С чего ты взял, что я не знаю? 1 пункт, разумеется для евробакса того же.

Речь не об этом.

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

Только что, Bag-76 сказал:

 

Речь не об этом.

 

Об этом

[Bag-76 387]

Только что, Starovoytov-Dmitry сказал:

Об этом

Речь о том, что просто ИКП без привязки к стопам не даёт полной картины степени риска торговли

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

7 минут назад, Bag-76 сказал:

Речь о том, что просто ИКП без привязки к стопам не даёт полной картины степени риска торговли

 

Просто ИКП - нет. Но, речь же ведь шла о токсичном ИКП. А 200, хоть со стопом, хоть без - это есть ничто иное, как токсичность. 

Я же процитировал Пирожка о самом вменяемом ИКП, уводящем от агрессивной до сбалансированной, хотя бы, торговли. 

Я свой фит называл агрессивным при ИКП до 20, даже тогда, когда не торговал золотом и стопы были не большими. 

Edited February 20, 2022 by Starovoytov-Dmitry

[Bag-76 387]

1 минуту назад, Starovoytov-Dmitry сказал:

Просто ИКП - нет. Но, речь же ведь шла о токсичном ИКП. А 200, хоть со стопом, хоть без - это есть ничто иное, как токсичность. 

Согласен, 1:200 - это очень большое плечо. Я когда писал это число в примере, не думал, что кому в голову придёт в голову воспринять это так буквально, да ещё с риском на сделку в 2%.

Я допустим, не умею торговать с таким риском (в 2% на сделку), чтобы на дистанции была какая-то прибыль.

У меня будет постепенный плавный слив...:(

Часто считаю приемлемым риск на сделку или совокупную позицию даже 15%.

Есть даже ПАММ без стопов... Так как сетка со стопами малопродуктивна. В моём исполнении, по крайней мере.

10 минут назад, Starovoytov-Dmitry сказал:

Я свой фит называл агрессивным при ИКП до 20, даже тогда, когда не торговал золотом и стопы были не большими. 

Так, а риски какие были? Не 2% вероятно? Видимо, существенно больше, поэтому и считал его агрессивным?

[Starovoytov-Dmitry 2,336]

1 минуту назад, Bag-76 сказал:

Согласен, 1:200 - это очень большое плечо. Я когда писал это число в примере, не думал, что кому в голову придёт в голову воспринять это так буквально, да ещё с риском на сделку в 2%.

 

 

Ну... Риски - это тонкая и чувствительная тема для сервиса, поэтому здесь все воспринимается буквально. 

 

Да и как бы, на твой взгляд, выглядело не буквально? Можешь ответить? 

 

И Antgree, тоже не буквально привязал. Но двумя процентами, вопросом ответил предельно ясно. 

 

Какие будешь лоси ставить? 

 

11 минут назад, Bag-76 сказал:

 

Так, а риски какие были? Не 2% вероятно? Видимо, существенно больше, поэтому и считал его агрессивным?

 

Давай я тебе задам вопрос. Если не 2%, а существенно больше.  Сколько на твой взгляд, является существенным, когда более 2х%?))) Не 2, а 10 - это существенно больше? 

 

А я лишь отвечу так: кроме риска, я еще учитывал работоспособность ТС на данный период времени. Даже, зачастую, с ручным закрытием, а не по тейкам/стопам. Иными словами, количество профитных сделок к количеству убыточных, и размером оных = МО. На тот период, у меня серия лосей состояла из трех сделок. Профитная из шести, иногда из семи. Но... серию из трех убыточных сделок - я покрывал двумя профитными)))
И все-равно называл агрессивным)))

[Bag-76 387]

19 минут назад, Starovoytov-Dmitry сказал:

Да и как бы, на твой взгляд, выглядело не буквально? Можешь ответить? 

Да так и выглядело, как я написал. Чисто гипотетически дал понять, что существенно выше ИКП, не значит, что риск выше. Вот и всё...

Но я забыл, что это же форум.

Тут же некоторым, чужой пост, - это просто повод выпендриться.

22 минуты назад, Starovoytov-Dmitry сказал:

Давай я тебе задам вопрос. Если не 2%, а существенно больше.  Сколько на твой взгляд, является существенным, когда более 2х%?))) Не 2, а 10 - это существенно больше? 

Ну так правильно тогда назвал агрессивным. Если СУЩЕСТВЕННО больше... Несмотря на возможности ТС. Риски всё же большие.

[Pirojoque Project 3,173]

14 часов назад, Bag-76 сказал:

Чисто гипотетически дал понять, что существенно выше ИКП, не значит, что риск выше.

Раньше я бы поддержал, сам так считал. Однако, довод против существует и значителен. Если сравнить общий риск торговли при ИКП 20 и 200, даже при том, что риск по стопу будет одинаковым, то торговля с ИКП 200 всё же обгоняет по опасности. Потому что остаётся фактор исполнения. И скольжение в одном случае, например, откусит 10% прибыли, а в другом 100%. Или усугубит потери по стопу (с ИКП 20 его денежное скольжение всяко меньше, чем при 200).

 

Так что риск всё же выше, причём именно в той части, которую контролировать невозможно (в отличии от расчёта риска по стопу в %). Так что давайте всё же сойдёмся на том, что 200 — это не очень профессионально (либо слишком короткие стопы и некотролируемые риски при скольжениях, оказывающих ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ влияние, либо колоссальные риски на сделку, скорее указывающие на отсутствие стопов и реальный риск одномоментного слива). Опять же, 200 — возможный признак жахера-разгонщика-авантюриста, ставящего множество счетов в попытах запрыгнуть в ТОП рейтинга. Осторожный инвестор, увидев 200, сразу закрывает вкладку такого счёта (на мой взгляд).

[Bag-76 387]

12 часов назад, Pirojoque Project сказал:

Так что давайте всё же сойдёмся на том, что 200 — это не очень профессионально (либо слишком короткие стопы и некотролируемые риски при скольжениях, оказывающих ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ влияние, либо колоссальные риски на сделку, скорее указывающие на отсутствие стопов и реальный риск одномоментного слива). Опять же, 200 — возможный признак жахера-разгонщика-авантюриста, ставящего множество счетов в попытах запрыгнуть в ТОП рейтинга. Осторожный инвестор, увидев 200, сразу закрывает вкладку такого счёта (на мой взгляд).

Есть ещё один вариант, на самом деле. На скальперских счетах я торгую с плечом, не более 1:30, но зачастую, в моменте, у меня может быть открыто несколько сделок по разным, в разном степени коррелирующих между собой инструментах. В целом, стараюсь, чтобы корреляция была незначительной, конечно. Ну и в моменте, плечо на всех открытых сделках может быть запросто больше 100. При этом риск на одну сделку не увеличивается, при совокупном увеличении плеча.

Теоретически, может быть открыто одновременно 10 сделок (в том числе и хеджирующие) с плечом 20, которые дадут совокупное увеличение ИКП до 200. При этом риск на сделку может быть запросто и 2% и даже 1%.

Так что, повторю, что высокое плечо - это не обязательно безумный риск, а только часть ММ.

Не всё так, как кажется на первый взгляд.

Нельзя судить по одному лишь плечу о ТС в целом.

Edited February 21, 2022 by Bag-76