Harvest 2,184 Share Posted March 13, 2017 (edited) Удачи - брокеры Вас очень ждут. Потом расскажите как Ваши стопы "цепляют" расширившимся спредом. Какие брокеры? У нас брокер один - Альпари )Ну я вижу какой спред в течение необходимого мне интервала торгов. Или вы веруете в то, что коварный брокер системно работает против трейдера, внезапно расширяя его, чтоб последний жирного лося взял? )) Поживём - увидим, конечно. Уже очень скоро ) Edited March 13, 2017 by Harvest Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Saler 730 Share Posted March 13, 2017 Какие брокеры? Да любые) И Альпари тоже. Или вы веруете в то, что коварный брокер системно работает против трейдера, внезапно расширяя его, чтоб последний жирного лося взял? )) Поживём - увидим, конечно. Уже очень скоро ) Да тут веровать не надо: прописано что спред - плавающий. Этим всё сказано. А уж ему плавать сам Бог велел так, чтобы сгребать Ваши "очень короткие" стопы. Жирного лося не возьмёте, т.к. короткие стопчики, но так понемногу депо и сольёте маленькими лосятами) Link to post Share on other sites
AntX 85 Share Posted March 13, 2017 (edited) Стратегия становится слишком популярной и, как следствие, менее эффективной. Фишка тут в том, что такой зависимости особо-то и нет, потому что понятие "стратегия становится слишком популярной" очень размыто. Следите за руками: допустим, что очень большое количество народа начинает синхронно вставать в сторону недавнего импульса. Скажем, после "выстрела" вверх огромные топлы народа стали вставать в покупку. Что будет при этом с ценой? Парадоксально, но из-за множества синхронных покупок цена пойдет дальше вверх! Это неизбежное следствие базовых рыночных принципов. Т.е. импульс будет становиться только сильнее. И чем больше народа будет вставать в покупку (т.е. чем "популярнее стратегия"), тем сильнее станет импульс. За месяцы инвесторской практики понял, что стопы: а) должны быть в принципе б) быть очень короткими Ключевое слово - "инвесторской". У практикующих трейдеров другой взгляд на рынок. А у успешно практикующих годы подряд тем более. Короткие стопы - это палка о двух концах: с одной стороны, чем короче стопы, тем меньше убытки, с другой - чем короче стопы, тем чаще убытки. У любой стоящей системы присутствует некий оптимальный размер стопа (или не размер, а алгоритм его вычисления в зависимости от ситуации на рынке), обеспечивающий наилучшее соотношение доходности и риска. И логично, что каждый управляющий пытается к этому оптимальному размеру приблизиться. И даже супер профи-трейдеру, который не знаком с деталями торгового алгоритма и метода настройки системы, никак не удастся приблизиться к этому оптимальному размеру ближе, чем даже трейдеру похуже, который знаком с этими деталями. Не говоря уже об обычных инвесторах, суждения которых чаще всего неверны в принципе, не говоря уже о деталях. Естественно, что на это накладывается еще множество факторов: кроме чисто технической оптимизационной задачи, нужно также уметь избегать "подгонки под кривую", а это в каком-то роде уже больше даже искусство. Так что любые советы управляющему "со стороны" бессмысленны и бесполезны. Edited March 13, 2017 by AntX 7 Link to post Share on other sites
Zelenogr 4 Share Posted March 14, 2017 здравствуйте Александр. честно говоря ситуация начинает напрягать. вы позиционируете памм как долгосрок - от 3 месяцев и выше. вопрос - выше это сколько? инвестировал в долоровый, потом в рублёвый, краткая стата : 18 ноября 16 год - 17 января 17 год = +955$, 17 января 17 год - по сегодня = - 70 000р. какие то действия с памом производите? адоптация под реалии? прошло 4 месяца, результ - не айс. чего и сколько ожидать?! Link to post Share on other sites
Igne 149 Share Posted March 14, 2017 здравствуйте Александр. честно говоря ситуация начинает напрягать. вы позиционируете памм как долгосрок - от 3 месяцев и выше. вопрос - выше это сколько? инвестировал в долоровый, потом в рублёвый, краткая стата : 18 ноября 16 год - 17 января 17 год = +955$, 17 января 17 год - по сегодня = - 70 000р. какие то действия с памом производите? адоптация под реалии? прошло 4 месяца, результ - не айс. чего и сколько ожидать?! "Рекомендую ДОЛГОСРОЧНЫЕ инвестиции от 3 месяцев (лучше от полугода) и более." "Максимальный период стагнации: 119 дней " С декабря просадка, еще терпит. "Максимальная просадка: 30%." - тож не нарушено. Сидим и ждем, плюс как вы указали прибыль у вас была. Нормальную стратегию под рынок не затачивают, так как он меняется. А то что в среднем обещают 180% в год не дает гарантии что нулевого или убыточного кода нет. Пока нечего особенного на счете не творится. 3 Link to post Share on other sites
Zelenogr 4 Share Posted March 16, 2017 Александр, а почему процент доходности на $ и руб различаются? ведь вроде они блзницы!? Link to post Share on other sites
serg.Alp 39 Share Posted March 16, 2017 Александр, Спасибо Вам за хорошие новости сегодня. Уж очень были нужны хорошие новости. Спасибо! 1 Link to post Share on other sites
ScreeSer 36 Share Posted March 16, 2017 Александр, Спасибо Вам за хорошие новости сегодня. Уж очень были нужны хорошие новости. Спасибо! Позиции, к сожалению, ещё не закрыты вроде бы... Или у Вас инсайдерская информация от Александра Вознаграждение управляющего на портфелях - 9%. Link to post Share on other sites
KyM 312 Share Posted March 16, 2017 Рад приветствовать, Уважаемые Инвесторы! Благодарю за Ваши инвестиции, доверие и терпение в убыточный период! Вчера были довольно сильные сигналы по евро и золоту, все сделки по ним закрылись по тейк профитам. Просадка доходности уменьшилась с -18.7% до -7.7%, то есть перекрыто больше ее половины. Обращаю Ваше внимание, что одной этой последней положительной торговой сессией перекрыто сразу почти 4 прошлых убыточных (если точнее, примерно 3.5). ПАММ-счет сразу вернулся в ТОП-10 Рейтинга Альпари, что заслужено, по моему скромному мнению. Ждем дальнейших подобных движений и новых пиков доходности. Александр, а почему процент доходности на $ и руб различаются? ведь вроде они блзницы!? Процент доходности различается из-за постоянно меняющегося курса рубля. Сделки даже на рублевых счетах все равно проводятся и конвертируются через доллар. Вчера сделки были открыты при одном курсе, а сегодня закрыты при значительно отличающемся, так как был геп утром на открытии пары USDRUB. На мой взгляд это значительный минус рублевых счетов. С уважением, Александр. 6 Важная информация по моим ПАММ-счетам, обязательная к прочтению. Подробное описание ТС Auto-Tortoise. Мониторинг Auto-Tortoise на Myfxbook. Link to post Share on other sites
n_vadim 87 Share Posted March 21, 2017 Александр, у вас на всех сделках жесткие стопы и тейки, или некоторые ордера закрываются самим роботом? Или может быть серия сделок, при достижении целевой доходности сова закрывает все остальные ордера? Это я к тому что, на графике доходности виден маленький шип, как будто цена немного откатила вниз и все сделки были закрыты. Link to post Share on other sites
Робокоп 3 Share Posted March 27, 2017 Здравствуйте У.У. а не планируете сделать счет поконсервативней? С максимальным дневным убытком 6-7 %? По моему это было бы просто превосходно. Кто согласен ставьте плюс .( мини опрос) 1 5 Link to post Share on other sites
Nectarblood 10 Share Posted March 29, 2017 Уважаемый управляющий, смущает ваша низкая активность именно на форуме в последнее время (пусть даже по сравнению с периодом двух месяцев ранее), раньше Вы активно отвечали на личные сообщения и всегда были лояльны и оперативны в вопросах продвижения заявок. Волнует следующий вопрос: относится ли ваша низкая активность только лишь к форуму, или в принципе к желанию продолжать заниматься ПАММ-счетом (несмотря на то, что торговля автоматизирована)? 1 Link to post Share on other sites
fluconazol 67 Share Posted March 29, 2017 Здравствуйте У.У. а не планируете сделать счет поконсервативней? С максимальным дневным убытком 6-7 %? По моему это было бы просто превосходно. Кто согласен ставьте плюс .( мини опрос) Вложите сюда просто соответственно "агрессивности", а остальные деньги можете держать в "консервптивных" счетах. 1 Чему быть, того не миновать. Бригу Шастри. Link to post Share on other sites
KyM 312 Share Posted March 29, 2017 Всем здравствуйте! Александр, у вас на всех сделках жесткие стопы и тейки, или некоторые ордера закрываются самим роботом? Или может быть серия сделок, при достижении целевой доходности сова закрывает все остальные ордера? Это я к тому что, на графике доходности виден маленький шип, как будто цена немного откатила вниз и все сделки были закрыты. На некоторых ордерах при определенных условиях тейк и стоп могут уменьшаться роботом, также не всегда все сделки доходят до тейков, так как тейки могут стоять по разным ценам. Здравствуйте У.У. а не планируете сделать счет поконсервативней? С максимальным дневным убытком 6-7 %? По моему это было бы просто превосходно. Кто согласен ставьте плюс .( мини опрос) Не планирую. Инвесторы могут добиться подобного эффекта самостоятельно, уменьшив инвестируемую сумму. Уважаемый управляющий, смущает ваша низкая активность именно на форуме в последнее время (пусть даже по сравнению с периодом двух месяцев ранее), раньше Вы активно отвечали на личные сообщения и всегда были лояльны и оперативны в вопросах продвижения заявок. Волнует следующий вопрос: относится ли ваша низкая активность только лишь к форуму, или в принципе к желанию продолжать заниматься ПАММ-счетом (несмотря на то, что торговля автоматизирована)? Благодарю за обратную связь! Приношу извинения за низкую активность на форуме. С февраля стал довольно занят, часто не имею доступа к рабочему компьютеру днем. Вечером во время ролловеров всегда проверяю/корректирую лотность и сделки (если открыты). Сообщения все вижу и читаю (благодаря смартфону), отвечаю по мере возможности. Вашу первую заявку вчера провел до ролловера, как Вы и просили. Не всегда отвечаю на сообщения с просьбами ускорения заявок, но сами заявки провожу, опять же по возможности. Работа с ПАММ-счетом была и остается в большом приоритете. Всех благодарю за инвестиции и доверие! С уважением, Александр. 2 Важная информация по моим ПАММ-счетам, обязательная к прочтению. Подробное описание ТС Auto-Tortoise. Мониторинг Auto-Tortoise на Myfxbook. Link to post Share on other sites
SDenisFX 28 Share Posted March 31, 2017 Здравствуйте, уважаемый Управляющий! Изучил мониторинг вашего счета на myfxbook. Показатели прям зашкаливают: коэф. Шарпа, предполагаемое ожидание пунктов. Ни разу такого не видел. Это впечатляет. Единственный вопрос. Почему длительность истории и итоговый процент меньше чем на Альпари? По датам получается как-будто вы на мониторинге myfxbook пытаетесь скрыть просадку 40%, которая была в декабре 2015г. В любом случае результат впечатляющий! На Памм-счетах торгует робот "SD_FX" . Результаты тестирования за 18 лет - с 1999 по 2017 гг. (+ тесты с качеством моделирования 99% с 04.05.2003г. по 2017г): https://forum.alpari.com/index.php?/topic/118776-sd-fx-usd-sdenisfx/&do=findComment&comment=4020446 Открыта льготная оферта - 15% (условия смотрим тут - https://forum.alpari.com/index.php?/topic/118776-sd-fx-usd-sdenisfx/page-3&do=findComment&comment=4098583) мой профиль на myfxbook: http://www.myfxbook.com/members/SDenis Link to post Share on other sites
KyM 312 Share Posted March 31, 2017 Здравствуйте, уважаемый Управляющий! Изучил мониторинг вашего счета на myfxbook. Показатели прям зашкаливают: коэф. Шарпа, предполагаемое ожидание пунктов. Ни разу такого не видел. Это впечатляет. Единственный вопрос. Почему длительность истории и итоговый процент меньше чем на Альпари? По датам получается как-будто вы на мониторинге myfxbook пытаетесь скрыть просадку 40%, которая была в декабре 2015г. В любом случае результат впечатляющий! Здравствуйте! Благодарю за проявленный интерес и высокую оценку моей работы! В декабре 2015 года был осуществлен переход на другой тип ПАММ-счета ( с pamm.ecn на pamm.pro.ecn). Об этом сказано в 3 сообщении данной ветки. Известный факт, что старая история сделок не сохраняется в терминале при смене типа ПАММ-счета. А мониторинг myfxbook отражает историю как раз из терминала. Также в январе 2016 года ТС была изменена, поэтому недостающий участок в мониторинге myfxbook не имеет отношения к нынешней ТС и, соответственно не несет никакой полезной или дополнительной актуальной статистики для анализа. С уважением, Александр. 3 Важная информация по моим ПАММ-счетам, обязательная к прочтению. Подробное описание ТС Auto-Tortoise. Мониторинг Auto-Tortoise на Myfxbook. Link to post Share on other sites
KyM 312 Share Posted April 7, 2017 Приветствую, Уважаемые Инвесторы! Благодарю за Ваши инвестиции! Сегодня ночью на азиатской сессии был слабый сигнал по золоту. Увы, цена не дотянула до тейк профитов всех сделок, несколько были закрыты в плюс, остальные по стопам. В сумме вышел небольшой убыток в размере -0.7%. С уважением, Александр. 2 Важная информация по моим ПАММ-счетам, обязательная к прочтению. Подробное описание ТС Auto-Tortoise. Мониторинг Auto-Tortoise на Myfxbook. Link to post Share on other sites
fluconazol 67 Share Posted April 13, 2017 Жаль утром не достигли tp. 2 Чему быть, того не миновать. Бригу Шастри. Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 13, 2017 Александр, в вашей стратегии стопы фиксируют исключительно убыток или профит тоже? Как-то странно видеть в течение дня профит, от которого ничего в итоге не остаётся. 3 Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Igne 149 Share Posted April 13, 2017 Александр, в вашей стратегии стопы фиксируют исключительно убыток или профит тоже? Как-то странно видеть в течение дня профит, от которого ничего в итоге не остаётся. Вроде не первый день вы тут? Прибыль не дотянула до профита, уже было такое не раз. Че мусолить тему снова и снова. Плюс управ упоминал что вроде коэффициент у него 2:1 4 Link to post Share on other sites
andrei1969 4 Share Posted April 27, 2017 3.Максимальный период стагнации: 125 дней ? Link to post Share on other sites
Sollake 67 Share Posted April 27, 2017 Результат за 4,5 месяца (-13,3%). Уж лучше стагнация, чем медленный, но упорный набор минуса. Link to post Share on other sites
qventin 77 Share Posted April 27, 2017 Слышал краем уха, что управ постоянно проводит оптимизацию стратегии. Насколько я понимаю, это отфильтровывание убыточных сигналов и упор на сигналы дающие прибыль, которые есть сейчас или создание таковых в будущем.Это называется подгонка под рынок. Если ошибаюсь то поправьте меня. Собственно есть плюсы и минусы такой оптимизации ТС.Хотел бы поинтересоваться у управа, как сейчас повели бы себя отфильтрованные ранее неэффективные сигналы? Если такое исследование проводилось... Они показали бы себя по прежнему или дали бы прибыль? Кораблю незнающему к какой гавани он держит путь, ни один ветер не будет попутным! Порядочность и честность управляющего, такой же ценный капитал, как и его растущая кривая доходности! "Я богат только потому, что есть бедные, чей ресурс, в результате борьбы, перешёл ко мне! Мне не хватит всей жизни чтобы отблагодарить их за это! Поэтому важно своё богатство направить на служение обществу"! (с) Qventin Link to post Share on other sites
Mirmidonets 3 Share Posted April 27, 2017 Уважаемый управляющий, думаю объединить общее изумление и вопрос инвесторов: были ли изменения в ТС, что такие неудачные результаты за последние 3 месяца? Хотя по поверхностным исследования за последние 3 месяца почти все стабильные надежные трейдоры показывают результаты не очень. Складывается впечатления что после выборов Трампа рынок Форекс ведет себя крайне не типично. Хотя я далеко не профессиональный трейдер.С уважением и надеждой на скорое ускорение вверх. Link to post Share on other sites
Mityi... 1 Share Posted April 28, 2017 Привет ! Может добавить в робота пару с фунтом ? Как смотрите на это Александр а ? 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts