Jump to content

Blog solandr

A blog by solandr in General

Followers 38
  • entries
    107
  • comments
    542
  • views
    188,525

About this blog

Математика на рынке Форекс (математические очерки о рынке Форекс)

Entries in this blog

Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета

1. "Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета 2. Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета (эта статья) 3. "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета       Моя предыдущая статья вызвала интерес со стороны инвесторов. И это было вполне ожидаемо, поскольку в статье была предложена стратегия инвестирования в ПАММ счета, позволяющая инвестору самостоятельно компенсировать недостаточную информированность управляющего ПАММ счёта о существов
solandr

solandr

1

"Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета

1. "Защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета (эта статья) 2. Ответы на вопросы по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета 3. "Защитно-реинвестиционная" стратегия инвестирования в ПАММ счета   1. Асимметричное влияние прибылей и убытков на торговый счёт   Возьмём 2 сделки, одна из которых принесла +50% прибыли, а вторая -50% убытка. Если арифметически сложить проценты прибыли и убытка, то получим 0. То есть итоговая сумма денег не изменится и составит 100% от начального бал
solandr

solandr

43

Что есть Грааль?

Долго думал в какой раздел форума разместить этот вопрос и решил разместить просто в блоге.   Ну так какие у кого будут мысли по сабжу? То есть что такое Грааль? По каким критериям можно определить что да, эта механическая торговая система и есть Грааль? Сколько процентов/срок/просадка удовлетворяют в Вашем понимании определению Грааля? То есть что именно даст Вам понимание того, что Вы встретили Грааль в том, или ином виде?
solandr

solandr

16

Формула Убера

Управляющий DIMtrade привёл любопытную форумулу Убера для расчёта максимальной серии убыточных сделок при известном количестве сделок и проценту выигрышных сделок по ней:   MaxLS = LN(1 / Trades) / LN(1 — Win%)   Здесь MaxLS - непрерывная последовательность убыточных сделок, Trades - общее количество сделок, Win% - соотношение выигрышей (0...1).   Формула дает ответ с достоверностью 1-(1/Trades).   Проверим по этой формуле данные, полученные в предыдущей статье для серии в 10 млрд сдел
solandr

solandr

9

Оценка случайности встроенного генератора случайных последовательностей по критерию Бартелса

Критерий Бартелса оценки случайности последовательности описан на скриншоте ниже. (Источник: Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006, - 816 с.)   На основании вышеописанного критерия Бартелса был написан скрипт, позволяющий проводить оценку случайности для последовательностей, генерируемых встроенным генератором псевдослучайных чисел. В виду ограничения по допустимой длине массива в 2 млн значений в текущей версии языка MQL
solandr

solandr

4

Интерактивная площадка для моделирования случайных результатов

Интересная статья, позволяющая в интерактивном режиме через Excel файл моделировать поведение графика доходности, а также сравнить варианты манименежмента "фиксированный лот" и "процент от депозита".
solandr

solandr

0

Где объёмы?

Аномальная волатильность последних дней по паре USDRUB никак не согласуется с графиком объёмов, приведённом на скриншоте ниже.   В последние дни при сумасшедших колебаниях цены тиковый объём уменьшился в среднем в 10 раз. Но ведь так на рынке не бывает! Любой трейдер это подтвердит. В классике при большой волатильности объёмы никак не могут уменьшаться, а наоборот даже возрастают. Ведь цене же нужно пройти путь, но далеко не все участники рынка единодушны в своём понимании справедливой цены
solandr

solandr

3

Время нахождения ПАММ счёта в просадке

По итогам обсуждения статьи о максимальной теоретически возможной просадке у многих инвесторов и заинтересованных лиц возникло смешанное чувство неполноты информации о полученном значении максимальной просадки для счёта Solandr (Test Drive). И это вполне понятно, поскольку нет указания о степени применимости указанной максимальной просадки к оценке риска ПАММ счёта. То есть непонятно должна ли эта просадка случиться в следующем месяце, или же её вероятность наступления исчезающе мала так же как
solandr

solandr

1

Оценка теоретически возможной просадки ПАММ счёта по результатам тестов

В статье посвящённой максимальной просадке ПАММ счёта оценка просадки производилась для системы, у которой средний убыток был равен средней прибыли. И далее для применения полученных результатов к реальным торговым системам полученные значения просадки просто умножались на средний убыток системы. Но как показали дальнейшие проверки получаемых результатов замечание управляющего Asmodeux о влиянии несимметричности средней прибыли среднему убытку оказалось вполне справедливыми. И простое перемножен
solandr

solandr

1

Максимальная просадка ПАММ счёта

В результате обсуждения статей 1 и 2 с управляющим Asmodeux возникла необходимость в написании новой статьи, которая призвана ответить на возникшие вопросы. Предыдущие статьи рассматривают влияние лишь разовой непрерывной просадки на ПАММ счёт. Но в реальности возможна последовательная комбинация непрерывных просадок в перемешку с небольшими выигрышными сериями. И результат такой комбинации может оказать гораздо более негативное влияние, нежели разовая непрерывная просадка.   Поэтому для реше
solandr

solandr

1

Теоретически возможная просадка ПАММ счёта на основе максимальных последовательностей непрерывных проигрышей

Многих инвесторов и управляющих интересует вопрос о том насколько сильно может просесть счёт при неблагоприятных рыночных условиях. В лучшем случае ответом на него является представление управляющим отчёта о тестировании стратегии в тестере МТ4. В отчёте присутствует такой параметр Maximal Drawdown, который и считается формальным ответом на поставленный вопрос.   Но вот действительно ли это так? То есть может ли полученный ответ быть тем самым уровнем падения, на который стоит ориентироваться
solandr

solandr

7

ПАММ-счёт Solandr (Test Drive) открыт для инвестиций

Прошло 425 дней тестирования стратегии. Результаты тестирования внушают некий осторожный оптимизм. Решил открыть оферту и начать приём инвестиций. Приглашаются 10 долларовые инвесторы для обкатки ролловеров. На свои деньги тестирование ролловеров уже проводилось, но всякое может случиться в новом деле. Читаем декларацию ПАММ счёта и делаем осторожные тестовые инвестиции. Solandr Test Drive
solandr

solandr

0

Рублёвая паника

Решил оформить парочку комментариев по поводу резкого роста курса доллара в последнее время. Так сказать для того, чтобы в будущем посмотреть чем всё закончится и сравнить с текущим видением ситуации.   1. Расчёты по курсу рубля   Если считать, что Россия торгует исключительно только одной нефтью и более ничем, то получаем следующее.   В пике 24.06.2014 нефть марки Brent стоила 115$. Сегодня она стоит 83$.   24.06.2014 обменный курс рубля к доллару был 34,28 07.11.2014 обменный курс ру
solandr

solandr

6

Почти по К.Марксу

Отвечал в теме "Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих" и решил дабы картинка не затерялась сохранить её отдельно в блоге. На картинке приведено соотношение между тейкпрофитом и стоплоссом для торговой системы, работающей на этом ПАММ счёте для интервала с 2000 года по текущий момент времени.     Картинка наглядно демонстрирует нестационарность этого соотношения. Отмечу, что эта картинка "одна из", так как у торговой системы несколько параметров. Но именно эта картинка наиболее проста для по
solandr

solandr

4

Применение библиотеки ALGLIB для оптимизации стратегий по линейной регрессии

В статье "Оптимизация стратегий на основе минимизации ошибки управления ПАММ счётом" говорится о важности вида кривой доходности для инвестиционной привлекательности ПАММ счёта для инвесторов. Наиболее рациональный способ достижения такого вида кривой состоит в подборе параметров советника, соответствующих наиболее прямолинейному виду кривой доходности. И как уже было сказано для оптимизации параметров необходимо использовать коэффициент корреляции линейной регрессии. Поскольку штатных средств,
solandr

solandr

2

Статистический анализ рыночных движений и их прогнозов

Старая добрая статья, показывающая пример статистического направления разработки торговых систем. Привожу ссылку для тех, кто её возможно ещё не читал, но кому она поможет в изысканиях. http://articles.mql4.com/ru/634 Solandr Test Drive
solandr

solandr

0

Максимальные значения непрерывных последовательностей сделок

Кидаем монетку и подсчитываем значения непрерывных последовательностей сделок   Представим себе такую ситуацию. Сидит трейдер и делает сделки вручную. Сделки разные получаются: убыточные, прибыльные. А потом вдруг раз и "попёрло" - 30 сделок подряд и все в плюс! Как относиться к такому результату? Что это? Действительно ли трейдер выявил какую-то рыночную закономерность (вдруг это Грааль?), или может просто повезло - случайная последовательность удачных сделок, которая как началась, так и бесс
solandr

solandr

8

Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию

В продолжение темы о влиянии спреда и проскальзываний, начатой здесь и здесь, предлагается методика уменьшения влияния этих негативных факторов на торговую стратегию.   Как правило начинающие трейдеры мало внимания уделяют не только такому понятию как риск, но также спреду и проскальзываниям. По умолчанию среди большинства трейдеров бытует мнение о том, что увеличение спреда, а также наличие проскальзываний просто снижает итоговую прибыль, немного уменьшая наклон кривой доходности. И это всё!
solandr

solandr

2

Торговые системы серии *Test*

Стратегия Diamond Test является базовым алгоритмом, на основании которого впоследствии был разработан вариант специально предназначенный для работы на ПАММ счетах - Test Drive.   Алгоритм Diamond Test отличается от Test Drive более рваным графиком загрузки счёта, так как количество одновременно открытых позиций может изменяться в гораздо более широких пределах, нежели на счёте Test Drive. Также в нём отсутствует блок статистического анализа, который в Test Drive позволяет решать те же самые за
solandr

solandr

0

Глазьев об экономике

В докладе Глазьева есть некоторые интересные вещи об экономической ситуации, с которыми имеет смысл ознакомиться, и которые могут помочь понять что именно происходит в глобальном плане. Тем более что такие аналитические обзоры пишутся достаточно тщательно и скрупулёзно на основе достоверной информации. Думаю, что потраченное на ознакомление с докладом время окажется потраченным не зря.
solandr

solandr

4

Эффективность использования кредитного плеча, или зрелость ПАММ счёта

Вопросы об использовании кредитного плеча (ИКП) при управлении ПАММ счётом постоянно обсуждаются на форуме. Одни считают, что нужно торговать используя лишь маленькое кредитное плечо, то есть открывать позиции маленьким объёмом средств. Другие говорят, что нужно "добавлять газку", если уже умеешь уверенно управлять автомобилем. Простому инвестору очень сложно разобраться в том кто из управляющих прав, а кто нет в данном вопросе.   На самом деле понять инвестору кто прав, а кто нет поможет расс
solandr

solandr

4

Принципиальная возможность заработка на Форекс

Согласно статистике заработок на Форекс невозможен в принципе, так как по данным одного из форекс брокеров вероятность остаться как минимум "при своих" составляет 0,3% на интервале торговли в 3 года. В лучшем случае возможно некоторое везение на непродолжительном отрезке времени.     И данный вывод вполне очевиден. Однако является ли он ЕДИНСТВЕННЫМ из всех возможных выводов? В данной статье рассматривается альтернативный вывод, который не лежит на поверхности, как озвученный выше, но основ
solandr

solandr

13

Проскальзывания по Феншую

Продолжение. Начало здесь.     Недооценка влияния проскальзываний на торговую систему является весьма распространённым явлением. Одним из вариантов уменьшения влияния проскальзываний на торговлю является уменьшение величины стоплосса. Широкое распространение получило мнение о том, что размер этой корректировки должен быть равен величине проскальзывания, дабы сохранить прежний риск на сделку. Но так ли это на самом деле? Действительно ли уменьшение стоплосса на размер проскальзывания сохраняе
solandr

solandr

0

Физический смысл фактора восстановления

Продолжение. Начало здесь.     Хотелось бы ещё раз подчеркнуть важность фактора восстановления (ФВ) как оптимизируемого параметра.   Согласно первой части статьи многие читатели, ознакомившись с результатами тестирования двух вариантов настроек одной и той же торговой системы, могут сказать, что хотя рекомендации по использованию Зелёной системы для управления ПАММ счётом имеют вполне резонные основания, но для управления личным счётом наиболее выгодно использование Синей системы, поскольку
solandr

solandr

0

За счёт чего учётная ставка ФРС США ниже реального уровня инфляции в США

Попалась интересная статья об учётных ставках. Решил разместить ссылку на неё здесь, чтобы не потерялась: http://stranger-live.livejournal.com/17663.html   Сразу отмечу, что читать статью не так легко, но общий смысл всё же понять можно.
solandr

solandr

0
Followers 38
×
×
  • Create New...