Naragot Breakout (Naragot)

[Golden Pepper 119]

2 часа назад, Naragot сказал:

Ой далеко) В отличие от валют, торгующихся краткосрочно, по золоту тейки далёкие - можем иногда и неделю к ним идти, если рынок продолжает движение, как было на новый год. Вчера от силы половину только прошли.

 

 Но все равно впечатлился )) смотрю на мухобойке на агрессивном 118,7% эквити, ну думаю, красота то какая)) вышел из офиса сел в авто, полпути до дома проехал, открываю на светофоре глянуть и вижу 99,5% эквити )) впечатлился, реально))

 хорошо, что теперь предупредили, про тейки по золоту, буднм ждать значит ))

[Grabli666 86]

23 hours ago, Naragot said:

Но, во-первых, на нулевом баре невозможно определить, что будет дальше: резкий возврат в диапазон(18 долларов в обратную сторону прошли) или же такое же резкое продолжение движения.

Возникла мысль, не означает ли прекращение движения, если мы видим свечу с длинным хвостом, хвост которой смотрит в сторону движения. Особенно если мы этим хвостом упёрлись в следующий исторический экстремум.

[Golden Pepper 119]

В 06.04.2018 в 18:17, Naragot сказал:

 Главное то, что в итоге было зафиксировано.

 

 Спасибо, Босс!!! )) сегодня совсем другой коленкор)))

[Naragot 413]

1 hour ago, Grabli666 said:

Возникла мысль, не означает ли прекращение движения, если мы видим свечу с длинным хвостом, хвост которой смотрит в сторону движения. Особенно если мы этим хвостом упёрлись в следующий исторический экстремум.

Всё возможно. Но я сторонник торговли по тренду на пробой, а тут получается против тренда на отбой. Пока все рассмотренные мной варианты улучшить доходность на подобных движениях, как в среду, приводят к общему ухудшению результата по всем параметрам.

 

19 minutes ago, Golden Pepper said:

Спасибо, Босс!!! )) сегодня совсем другой коленкор)))

Отторговали пробой уровня по фунту. Фунт в последний месяц является локомотивом доходности. Последний пробой принёс чуть больше 2% прибыли.

Текущая просадка составляет 2.5%.

[Naragot 413]

Поймали лёгкого убытка по евро. Менее, чем процент.

 

Суммарная просадка немногим более 3%.

 

Edited April 17, 2018 by Naragot

[Golden Pepper 119]

спасибо!!!

[Naragot 413]

Здравствуйте.

Хотел бы осветить два момента: хороший и очень важный на подумать и принять решение.

 

Хороший.

Текущая неделя выдалась профитной, счёт на пике доходности. Результат за вчерашний день составил 9.8% на базовом счёте и 15.8% на агрессивном. Результаты недели: 8.7% и 13.5%, соответственно.

 

На подумать.

Результат в 9.8% за день получен за счёт полного тейк профита по EURUSD с некоторыми дополнительными подарками от рынка. Большие прибыли(10% - это и правда много) идут параллельно с большими убытками. Вот выдержка со статистикой из моей записи в блоге с описанием системы: 

Убыточных дней >13% - 2

Убыточных дней 10%-13% - 14

Убыточных дней 7%-10% - 40

Убыточных дней 5%-7% - 56

Убыточные дни более 7%  - это дни, в которые были получены либо довольно большие стопы, когда цена сразу резко ушла против позиции, либо получены стопы по нескольким инструментам. Это не какие-то мифические дни, это реальные 56 торговых дней за 13 протестированных лет, в которые убыток составил более 7%, из них в 16 случаях более 10%. И такие дни будут ещё и не раз, и не два. В среднем получается, что убыточные дни >10% возникают минимум раз в год. К этому обязан быть готов каждый инвестор, каждый должен это понять, каждый должен это принять. Если Вы не принимаете этот риск и подобные убытки, если это для Вас слишком много, то лучше закройте свой инвестиционный счёт сейчас, пока доходность на пике, а Вы в прибыли. Оставаясь инвестором, Вы принимаете всё выше написанное и всё написанное в блоге. У меня нет цели что-то обещать или рисовать красивые картинки, давайте будем реалистами и принимать реальные риски.

 

Я ожидаю, что следующая неделя будет волатильной для счёта. Поэтому этот вопрос на подумать крайне актуален.

Edited April 21, 2018 by Naragot

[Royal77 170]

Действительно, иногда такие отрезвляющие посты просто необходимы, спасибо Вам как управляющему за это

[ozzza 3]

привет!
сегодня прочитал всю ветку форума... очень понравились ответы и стиль изложения  Нарагота... за что ему несомненно респект...)) также как и его системе, которую считаю одной из лучших на рынке...

но на один момент я бы обратил внимание... я бы выделил два типа сделок по которым были получены убытки - 1) вход по тренду и резкий откат... 2) вход против тренда на младшем уровне... и если в первом случае это более-менее правильный лось, то во второй вариант - скорее ошибка...  сам Нарагот в посте от 13 апреля пишет - я сторонник торговли по тренду на пробой... зачем же открывать сделки против...?

отдельный вопрос с продолжительными коррекциями, треугольниками и тд... то что мы наблюдаем несколько месяцев по золоту и несколько недель по евро... мне думается, что в отдельных случаях можно переходить на ручной режим или останавливать робота (Нарагот писал, что один раз он так и деелал)... также возможно не стоит совсем игнорировать и волновую разметку... которая возможно подскажет лучший вариант предполагаемого действия и поможет избежать отдельных просадок....

хочется надеяться, что флет по евро закончился ( в понедельник узнаем) и нас ожидает продолжение тренда...

в заключении хочу сказать, что несмотря на отдельные просадки система Нарагота работает и показыват очень-очень достойный результат... вопрос - можно ли улучшить то что еть, да, наверное можно... но будет ли это улучшенное лучше чем имеющееся хорошее? если честно, я не знаю... такую систему уже не протестируешь...
всем удачи и профитов!!!

[Фраер Ушастый 950]

Пожалуй, нужно наращивать объём инвестиций. Постепенно.

[ozzza 3]

13 hours ago, Фраер Ушастый said:

Пожалуй, нужно наращивать объём инвестиций. Постепенно.

думаю что система готова к выходу из просадок и обновлению максимумов... так что наращивать определенно стоит..) имхо...

[Naragot 413]

17 hours ago, ozzza said:

я сторонник торговли по тренду на пробой... зачем же открывать сделки против...?

Да, тут есть тонкий момент. Я тренд определяю в системе ещё дедовским способом. Хотя по факту получается, что лучше использовать некую более сложную абстракцию или различное управление позициями по большому тренду и против. Как пример: лонги в 2014 году были убыточными. А вот с 2017 по нынешний момент суммарно убыточны шорты. Большие тренды на этих участках может каждый сам увидеть. Я подумаю над этим, но боюсь зафильтрованности и подгонов, поэтому обещать ничего не могу.

 

17 hours ago, ozzza said:

останавливать робота (Нарагот писал, что один раз он так и деелал)

Хочу объяснить этот инцидент, так как ещё не рассказывал о причине этого своего действия. На тот момент была такая ситуация, что счёт находился практически на пике доходности (1% просадки где-то). Это была ночь понедельника после итальянских выборов. В пятницу при этом цена очень близко подошла к уровню входа и пробила его уже в понедельник в 0:12. Решение отключать торговлю тогда было обсуловлено тем, что так как счёт на пике, выходить из просадки не надо, то лучше не заработать 10%, чем слить 10% и улететь в уже достаточно глубокую просадку, потому что ситуация и правда была очень спорной с высокой вероятностью убытка по моему личному мнению и опыту торговли. Но будь это не ночь на понедельник или будь мы в просадке, я бы не отключал торговлю, а доверился статистике.

У системы есть чётко заданные постоянно повторяющиеся экономические события, на которые она автоматом отключается. Вносить в этот чёрный список каждое политическое событие нельзя, добавляется изрядная доля субъективизма и подгона. По-хорошему, система должна работать так, что в отличие от нас переживёт ядерный взрыв)

 

17 hours ago, ozzza said:

отдельный вопрос с продолжительными коррекциями, треугольниками и тд...

Нет, тут вопрос точно решён. Отключать не буду. Более того, этот треугольник по евро пока нам суммарно прибыль принёс, хоть и с кучей нервотрёпки. Ну по золоту да...убыток, но это особенность различия работы по валютам и золоту - прибыльных сделок по статистике всего 42% по золоту, но большое соотношение ТП/СЛ в итоге вытягивает результат. По валютам прибыльных сделок около 65%.

Однако при этом у каждого инвестора, зная он особенность системы лить во флэте, в такие моменты есть возможность либо вывести, либо сократить средства, но это уже будет его личное решение. Моё личное решение - статистика, которая отработана на истории и включает далеко не один треугольник и флэт.

И кстати, бывают тренды похуже флэтов, когда цена вроде идёт, но после каждого пробоя уровня происходит огромный откат. Такое, например, было на золоте в 2007 - это самый просадочный год для системы на золоте. И такое часто происходит по йене.

На самом деле этот вопрос ключевой с автоматическим определением флэтов. Если найти на него универсальную управу, то можно было бы включить в торговлю в том числе нефть, индексы и йену, которые ходят очень трендово, но при этом флэты там просто убойные. И ключевое слово тут "универсальную".

[ozzza 3]

5 hours ago, Naragot said:

Нет, тут вопрос точно решён. Отключать не буду. Более того, этот треугольник по евро пока нам суммарно прибыль принёс, хоть и с кучей нервотрёпки. Ну по золоту да...убыток, но это особенность различия работы по валютам и золоту

ок.. по валютным треугольникам понятно... с отключениями тоже... и с результатами подтвержденными статистикой тоже все нормально и понятно.... но пусть мой вопрос будет чисто теоретическим и будет касаться только треугольников по золоту... где ТП расчитаны на тренд и стоят далековато... возможна ли отдельная настройка  робота в работе во флете на "пониженой передаче" с более близкими ТП... ведь образно говоря , не очень правильно гнать по сельской раздолбанной дороге на 5-й передаче... а на 2-й самое оно.... последний раз хороший профит в золоте был сведен на нет возможно  по причине не достаточно близкого ТП... конечно протестить такой вариант весьма проблематично, если вообще возможно... поэтому ворос из разряда теретических... предложенный Нараготом вариант сокращения или вывода средств на время флета, с моей точки зрения не совсем хорош... поскольку в данном случае инвестор лишает себя возможнсти заработать по евро и фунту.... а вот допустим, если бы была опция отключения сделок по любой паре, с продолжением торговли по другим, это бы не требовало вывода средств и худо-бедно решало проблему  с убытками во флете....

[Naragot 413]

On 4/21/2018 at 4:08 PM, Naragot said:

Убыточных дней >13% - 2

Убыточных дней 10%-13% - 14

Убыточных дней 7%-10% - 40

Убыточных дней 5%-7% - 56

Вообще к кнуту можно ещё приложить небольшой статистический пряник:

Прибыльных дней >20% - 14

Прибыльных дней 15%-20% - 32

Прибыльных дней 13%-15% - 25

Прибыльных дней 10%-13% - 47

Прибыльных дней 7%-10% - 87

Прибыльных дней 5%-7% - 62

[Naragot 413]

14 hours ago, ozzza said:

возможна ли отдельная настройка  робота в работе во флете на "пониженой передаче" с более близкими ТП...

Возможна. И правильно было бы подобную настройку запустить параллельно с той, что стоит сейчас. Но пока у меня нет подобных вариантов, которые суммарно по качеству были бы на уровне текущей системы. Диверсификация ради диверсификации не всегда приводит к улучшению результата, к сожалению.

 

Как пример, возможен вариант торговли золотом внутри дня с уменьшенными тейками и стопами. В таком размашистом флэте это может вполне принести прибыль или хотя бы компенсировать убытки. Это само по себе тоже прибыльно на дистанции, хоть и имеет ощутимо меньшее МО и профит фактор. Но я внутрдневные стратегии не люблю. Посмотрю ещё отдельно, как она себя ведёт в подобных флэтах. Ведь если льёт, то точно смысла её запускать нет.

 

14 hours ago, ozzza said:

а вот допустим, если бы была опция отключения сделок по любой паре, с продолжением торговли по другим, это бы не требовало вывода средств и худо-бедно решало проблему  с убытками во флете....

Эх, знал бы прикуп) Позиций во флэте много, но все убытки затем перекроет только одна-две.

Вообще такой опции даже в МАМ сервисах нет, а в более дубовом ПАММ и подавно.

 

14 hours ago, ozzza said:

последний раз хороший профит в золоте был сведен на нет возможно  по причине не достаточно близкого ТП...

Я понимаю недовольство. Я и сам в тот день не шибко рад был положению вещей. Но все движения рынка не взять, что-то приходится оставлять рынку на чай, особенно когда в обратку всё валится палками.

[Harvest 2,184]

22 часа назад, Naragot сказал:

Ну по золоту да...убыток, но это особенность различия работы по валютам и золоту - прибыльных сделок по статистике всего 42% по золоту, но большое соотношение ТП/СЛ в итоге вытягивает результат. По валютам прибыльных сделок около 65%.

Добрый день!

А в чем по-вашему причина такой разницы по золоту и валютам по вашей стратегии?

[Naragot 413]

1 hour ago, Harvest said:

 

А в чем по-вашему причина такой разницы по золоту и валютам по вашей стратегии?

Валютный, товарный и фондовый рынки вообще различаются довольно сильно. Отсюда и разница в их торговле.

[Harvest 2,184]

5 часов назад, Naragot сказал:

Валютный, товарный и фондовый рынки вообще различаются довольно сильно. Отсюда и разница в их торговле.

По-моему XAUUSD мало чем отличается от валютных пар. С EURUSD корреляция порой очень сильная.

[Naragot 413]

Just now, Harvest said:

По-моему XAUUSD мало чем отличается от валютных пар. С EURUSD корреляция порой очень сильная.

Как по мне, так очень сильно отличается как по трендовости, так и по волатильности, так и по характеру пробоев. Поэтому и торгую их по-разному.

 

 

Не спорю, что наши мнения могут различаться по этому вопросу. Не претендую на истину.

[AntX 85]

2 часа назад, Naragot сказал:

Не спорю, что наши мнения могут различаться по этому вопросу. Не претендую на истину.

 

Кому же, как не прибыльному трейдеру претендовать на истину. 

 

В целом, имхо, взгляд на рынок через призму рабочих торговых систем - единственно правильный. Если не можешь ничего сказать о будущем, то как можно вообще считать, что что-то понимаешь о рыночных движениях. Анализировать прошлое все горазды, этим весь интернет полон.

[Harvest 2,184]

3 часа назад, Naragot сказал:

Как по мне, так очень сильно отличается как по трендовости, так и по волатильности, так и по характеру пробоев. Поэтому и торгую их по-разному.

 

 

Не спорю, что наши мнения могут различаться по этому вопросу. Не претендую на истину.

Согласен, в деталях различаются.

Но лично я не думаю, что под золото и йену требуется какой-то принципиально иной велосипед 

[ozzza 3]

13 hours ago, AntX said:

В целом, имхо, взгляд на рынок через призму рабочих торговых систем - единственно правильный. Если не можешь ничего сказать о будущем, то как можно вообще считать, что что-то понимаешь о рыночных движениях. Анализировать прошлое все горазды, этим весь интернет полон.

1. ну это смотря какие торговые системы... есть такие, что не приведи господи, смотреть через них на рынок или куда нибудь еще....

2.  очень интересно было бы  узнатьу вас о будущем.... что вы, например, можете сказать о завтрашнем движении золота или йены? а вот анализировать прошлое - полезно... один из принципов теханализа так прямо и гласит - прошлое повторяется... а говорить о будующем можно только с определенной долей вероятности... никогда не знаешь как оно точно будет...

так что, извините, но думаю тут вы заблуждаетесь... 

[AntX 85]

3 часа назад, ozzza сказал:

1. ну это смотря какие торговые системы... есть такие, что не приведи господи, смотреть через них на рынок или куда нибудь еще....

 

Ясное дело, что имею в виду лишь протестированные на всей истории, основанные на понятной идее, проверенные реальной торговлей и т.п.

 

3 часа назад, ozzza сказал:

2.  очень интересно было бы  узнатьу вас о будущем.... что вы, например, можете сказать о завтрашнем движении золота или йены? а вот анализировать прошлое - полезно... один из принципов теханализа так прямо и гласит - прошлое повторяется... а говорить о будующем можно только с определенной долей вероятности... никогда не знаешь как оно точно будет...

так что, извините, но думаю тут вы заблуждаетесь... 

 

Конечно, не имею в виду "знать о будущем" в узком смысле конкретных прогнозов. Имею в виду, что если трейдеру есть что сказать о реальном будущем поведении цены, то он докажет это на собственном торговом счету.

[ozzza 3]

1 hour ago, AntX said:

Конечно, не имею в виду "знать о будущем" в узком смысле конкретных прогнозов. Имею в виду, что если трейдеру есть что сказать о реальном будущем поведении цены, то он докажет это на собственном торговом счету.

ну смотрите, в данной ветке я не разу не встречал высказываний, уважаемого мной Нарагота, о "реальном будующем поведении цены"... его система, которую, я оцениваю достаточно высоко, также не дает никаких ответов, сколько бы вы у нее не спрашивали... система работает на вхождении в рынок при пробое определенных экстремумов... в определенном смысле она просто следует за ценой ... как собака за хозяином...)) 

[kaif 6,836]

Прошу прощения, что вмешиваюсь, если вышло длинно, прошу ногами не быть.

 

ИМХО, споры о предсказаниях, это в большой степени споры о словах. И здесь сложнее определить термины, чем высказать истину.

Если человек выставил стоп и тейк, это означает, что он заключил пари вида: "ставлю стоп против тейка, что до тейка дойдет раньше, чем до стопа".

Если человек в итоге больше зарабатывает, чем теряет, систематически заключая подобные пари, то вполне можно говорить о некоторой предсказательной силе, содержащейся в заключаемых им пари. Попробую  показать, что "следование собаки за хозяином" не противоречит этой точке зрения.

 

Что мы имеем в виду под будущим поведением цены?

Это можно было бы определить разными способами:

 

1. множество пари, заключаемых по мере поступления новой информации (рыночных сигналов).

2. множество пари в виде линейного списка пророчеств, каждое из которых должно неминуемо исполниться, как в Апокалипсисе, причем именно в такой последовательности.

 

Очевидно, что любой трейдер скажет, что он может каждый раз пытаться предсказывать некоторое ближайшее будущее в смысле (1), но никак не тотально все будущее в смысле (2). А так как первое (1) определяется рыночными сигналами, это очень похоже на нарратив "собака следует за хозяином".

 

Однако здесь легко заметить, что как прибыльная, так и убыточная стратегии с равным успехом могут следовать за рынком, как собака за хозяином.

Но отличать их друг от друга будет именно предсказательная сила отдельных сделок (пари).

 

 

С уважением.