Naragot Breakout (Naragot)

[Naragot 413]

18 minutes ago, Royal77 said:

Извините за возможно повторный вопрос. Какой уровень просадки вы бы рекомендовали для доливок?

И сюда же второй: это указано для основного счета я правильно понимаю? Тогда как рассчитать рекомендованный уровень просадки на агрессивном счете?

Я рекомендую от 10-15% и сам этой рекомендации стараюсь следовать. Это уровень просадки, который в течение года будет гарантированно практически. И в общем-то был недавно.

Это всё касается базового счёта. В случае агрессивного, соответственно, либо от 15-25%, либо можно ориентироваться по просадке на этом счёте.

Просадки все необходимо смотреть по балансу. Проще всего делать это на мухобуке. Плюс я стараюсь постоянно указывать текущую просадку.

Edited April 6, 2018 by Naragot

[Royal77 170]

Разве в Альпари просадка считается по-другому?

[Royal77 170]

31 минуту назад, Naragot сказал:

Я рекомендую от 10-15% и сам этой рекомендации стараюсь следовать. Это уровень просадки, который в течение года будет гарантированно практически. И в общем-то был недавно.

Это всё касается базового счёта. В случае агрессивного, соответственно, либо от 15-25%, либо можно ориентироваться по просадке на этом счёте.

Просадки все необходимо смотреть по балансу. Проще всего делать это на мухобуке. Плюс я стараюсь постоянно указывать текущую просадку.

П.С. Спасибо за разъяснения

[Naragot 413]

1 minute ago, Royal77 said:

Разве в Альпари просадка считается по-другому?

Да, в Альпари по эквити.

Если позиция ушла в плюс, но закрылась потом по стопу, то системе как-то всё равно, что позиция была прибыльной. Главное то, что в итоге было зафиксировано.

Edited April 6, 2018 by Naragot

[Royal77 170]

1 минуту назад, Naragot сказал:

Да, в Альпари по эквити.

Если позиция ушла в плюс, но закрылась потом по стопу, то системе как-то всё равно, что позиция была прибыльной. Главное то, что в итоге было зафиксировано.

А да, действительно, здесь по средствам же!

[Rihter 6,675]

В 06.04.2018 в 18:17, Naragot сказал:

Если позиция ушла в плюс, но закрылась потом по стопу, то системе как-то всё равно, что позиция была прибыльной. Главное то, что в итоге было зафиксировано.

 

Ну только не надо тут народу лапшу на уши вешать про то, что правильно считать доходность по балансу.

Как только где-то начинают считать по балансу, то там появляется туча жуликов, которые просто тупо никогда не закрывают убыточные сделки - и по балансу у них просто конфетка (убытков вообще нет) - а на самом деле денег на ПАММе уже ноль. Считать доходность по балансу - это УЖАС для инвесторов!

[Naragot 413]

Just now, Rihter said:

 

Ну только не надо тут народу лапшу на уши вешать про то, что правильно считать доходность по балансу.

Как только где-то начинают считать по балансу, то там появляется туча жуликов, которые просто тупо никогда не закрывают убыточные сделки - и по балансу у них просто конфетка (убытков вообще нет) - а на самом деле денег на ПАММе уже ноль. Считать доходность по балансу - это УЖАС для инвесторов!

У Вас, простите, какие вообще основания обвинять меня в жульничестве?

[Алесксандр 59]

1 минуту назад, Naragot сказал:

У Вас, простите, какие вообще основания обвинять меня в жульничестве?

Никто вас не обвиняет ни в чем. Но ведь действительно, главное - это какой итог, а то что позиция неделю была в плюсовой зоне - это не важно...

[Naragot 413]

5 minutes ago, Rihter said:

 

Ну только не надо тут народу лапшу на уши вешать про то, что правильно считать доходность по балансу.

Как только где-то начинают считать по балансу, то там появляется туча жуликов, которые просто тупо никогда не закрывают убыточные сделки - и по балансу у них просто конфетка (убытков вообще нет) - а на самом деле денег на ПАММе уже ноль. Считать доходность по балансу - это УЖАС для инвесторов!

В следующий раз читайте ветку, прежде, чем писать обвинения. Нигде ни о каких других ПАММах я не говорю, говорю только про свой. Я использую такой расчёт просадки, потому что он для меня удобен. 

 

Кстати о просадке. Смотреть её необходимо тут во вкладке drawdown: https://www.myfxbook.com/members/Naragot/naragot/2182273. Считают они по балансу, то есть закрытым сделкам, как считаю у себя в расчётах и я. Сейчас это 7.02%. Для агрессивной системы тут http://www.myfxbook.com/members/Naragot/naragot-aggressive/2350042

[Rihter 6,675]

Только что, Naragot сказал:

У Вас, простите, какие вообще основания обвинять меня в жульничестве?

 

Покажите, где я Вас обвинил в жульничестве? Там этого не было. Или Вы сами не видели, как тут рисуют растущие графики управы-жулики? Графики, которые выглядят как растущие только на дневном линейном графике, ибо на нём НЕ видны внутридневные просадки (они видны на часовом графике, но неопытные инвесторы на него не смотрят - ведь по умолчанию виден только дневной линейный график, в его "внешний вид" и вкладываются).

 

В 2016 году из-за такого трюка один небезызвестный управ (ПАММ Трастофф) слил тут несколько миллионов долларов - капитализация всего сервиса в целом заметно просела летом 2016-го из-за этого.

Плюс куча управов стала копировать его метод - непременный выход в плюс к концу дня любой ценой - что уже предполагает торговлю без стопов - ну они ему тоже "помогли" слить суммарные средства ПАММ-сервиса.

Так вот, расчёт доходности по балансу - это ещё хуже, чем линейный график эквити по дням, так как на графике по балансу просадки в сделках вообще не видны (не только внутридневные, а вообще любые, пока стоп-аут не случится)...

График, строящийся по балансу - это мечта жуликов.

 

То, что Вы имели в виду другое (а не это) - я прекрасно понял. Но ведь не все, кто Вас читает, так хорошо разбираются в нюансах. Они из Ваших слов сделают вывод, что надо считать доходность по балансу, ну а Альпари, сало быть, считают неверно, по эквити, и это напрасно, ошибочно. Хотя на самом деле всё наоборот - Альпари считают как раз очень правильно (по эквити), защищая тем самым инвесторов от ввода в заблуждение жульбанами без стопов!

[HYDRA 149]

10 минут назад, Rihter сказал:

То, что Вы имели в виду другое (а не это) - я прекрасно понял. Но ведь не все, кто Вас читает, так хорошо разбираются в нюансах.

Вы скорее всего ошибаетесь. Эту ветку читают в основном как раз только те, кто разбирается в нюансах. Остальным эта ветка вообще неизвестна, вся масса тусуется в других ветках и им нет дела до счетов, подобных этому.
Очень много пустого шума навели здесь. 

[Rihter 6,675]

2 минуты назад, HYDRA сказал:

Очень много пустого шума навели здесь. 

 

Ладно, просто меня до сих пор коробит от того, как тут жульбаны рисовали графики, на которых не видны просадки (на днях), торгуя без стопов и набирая миллионы долларов инвестиций. С закономерной развязкой.

Слава богу, что осенью 2016-го Альпари сменили формулу рейтинга и убрали такие бесстоповые ПАММы из топа...

[Naragot 413]

1 hour ago, Rihter said:

Покажите, где я Вас обвинил в жульничестве? Там этого не было.

Ваш пост имеет резко отрицательный характер, направленный в мою сторону, со словами "Ну только не надо тут народу лапшу на уши вешать" и "Как только где-то начинают считать по балансу, то там появляется туча жуликов". Именно это я и посчитал обвинением в свой адрес, в том числе потому что я считаю в своей системе всё по балансу. Весь вопрос в том, зачем я это делаю.

 

Я ещё раз скажу про то, почему я в своей системе считаю по балансу.

Во-первых, я трейдер. Для меня важно то, сколько я могу средств вывести в конкретный момент. При незакрытых позициях я этого сделать не могу.

Во-вторых, для меня это удобно. Сводить несколько систем в одну проще и быстрее по балансу, чем по эквити, хотя я это реализовал обоими способами. Соответственно, вся статистика и все графики в описании построены именно по балансу.

В-третьих, не раз были случаи, когда золото, любящее прострелы, безоткатные тренды и очень резкие коррекции, как на фонде, уходило в +5-10%, а затем возвращалось к нулю так же быстро. И нельзя эти 5-10% записывать в убыток системе, когда она в итоге дала 0. Новогоднее ралли по золоту - последний тому пример(ну там, правда, не ноль был, но всё равно зафиксировано меньше тралами, чем было на пике эквити). И я очень прошу инвесторов не вводить средства при открытых позициях: торговать инвестор должен рынок по системе управляющего, а не график доходности. А у системы есть точка входа, есть точка выхода из позиции. Если инвестор входит между ними, то получается, что торговля его средствами до закрытия позиций происходит не по торговой системе, а как получится. Но тут есть всё-таки оговорка. Если открытая позиция в момент входа инвестора убыточна, то это, в отличие от вышеописанной ситуации, в худшем случае для инвестора даст убыток меньший, чем получила система, а в лучшем - прибыль больше, чем получила система. Но замечу, что у меня убыточные позиции долго не живут, а вот прибыльные могут и неделю висеть по золоту, если есть тренд.

 

И скажу, зачем я вообще рекомендую считать просадку: у системы статистически есть довольно периодично возникающие просадки относительно стабильные как по глубине, так и по длительности. Расчёт просадки нужен лишь для того, чтобы выбрать точку входа для наиболее бесстресового инвестирования с точки зрения дальнейшей возможной просадки. Не самого прибыльного, а самого бесстресового. Никто не говорит, что просадка не продолжится, но на нашей стороне в данном случае выступает хотя бы статистика и расчёты за 15 лет.

 

46 minutes ago, Rihter said:

Ладно, просто меня до сих пор коробит от того, как тут жульбаны рисовали графики, на которых не видны просадки (на днях), торгуя без стопов и набирая миллионы долларов инвестиций. С закономерной развязкой.

Слава богу, что осенью 2016-го Альпари сменили формулу рейтинга и убрали такие бесстоповые ПАММы из топа...

Про Трастоффа, я надеюсь, все на этом сервисе в курсе. И в курсе, что есть много его клонов, в том числе замаскированных, когда бесстоповые выходы из просадки происходят не в тот же день, а растягиваются по времени, но сути это не меняет, когда-нибудь вдруг трагически может не повезти. Более того, в двух таких клонах, сейчас лежит суммарно 750к инвесторских, их рекомендуют Альпари в обзорах, и они в топах рейтинга.

Я всегда говорю людям, что необходимо анализировать торговлю любого управляющего, потому что просмотра одного графика доходности недостаточно, надо хоть чуть-чуть, но разбираться в трейдинге и понимать нюансы. Вы управляющему свои кровные доверяете в конце концов, потратьте время! Со своей же стороны я предоставляю максимум возможной информации и никогда не прибегаю к обещаниям, а только к статистике.

Edited April 7, 2018 by Naragot

[MG4 3,094]

вам нужно поправить вашу запись

https://alpariforum.com/index.php?/blogs/entry/7848-работающие-на-памме-советники/

значительная часть превью разворачивается в какой-то мусор

[Naragot 413]

4 hours ago, MG4 said:

вам нужно поправить вашу запись

https://alpariforum.com/index.php?/blogs/entry/7848-работающие-на-памме-советники/

значительная часть превью разворачивается в какой-то мусор

Да, спасибо. Форум не блещет стабильностью. На днях всё заново загружу.

[Naragot 413]

Вернул вид записи в блоге: https://alpariforum.com/index.php?/blogs/entry/7848-работающие-на-памме-советники/
В описании агрессивной системы чуть попозже заменю всё.

[Findly 478]

одно из лучших описаний системы, что встречал на сервисе 

[Naragot 413]

On 4/7/2018 at 10:55 PM, Naragot said:

В-третьих, не раз были случаи, когда золото, любящее прострелы, безоткатные тренды и очень резкие коррекции, как на фонде, уходило в +5-10%, а затем возвращалось к нулю так же быстро.

И вот вчера была точно описанная мной ситуация. При пиковом +10% в итоге получен всё-таки суммарно 0: что-то закрыто в плюс, что-то в минус, что-то в ноль. А инвестор, входящий на пике, получает -10% в тот же день(а это больше стопа по золоту в 2 с половиной раза и больше стопа по евро!), хотя для системы всё штатно - штатный ноль. К сожалению, такие инвесторы были вчера. Возможно, я всё-таки буду закрывать ввод на время таких сильных дневных колебаний, чтобы принудительно уберечь людей от ошибок. И да, эти 10% по эквити нельзя записывать в просадку, о чём я выше и говорю.

 

Можно задаваться вопросом, почему был такой хороший плавающий плюс, а в итоге закрылись нулём. Да, обидно. Но, во-первых, на нулевом баре невозможно определить, что будет дальше: резкий возврат в диапазон(18 долларов в обратную сторону прошли) или же такое же резкое продолжение движения. Статистически гораздо выгоднее торговать второе, что система и отрабатывает. Во-вторых, золото торгуется среднесрочно, а вчерашний выстрел попадает под краткосрочный тренд. Это просто было не наше движение.

Edited April 12, 2018 by Naragot

[KatzeVertke 5,386]

3 минуты назад, Naragot сказал:

А инвестор, входящий на пике, получает -10% в тот же день(а это больше стопа по золоту в 2 с половиной раза и больше стопа по евро!), хотя для системы всё штатно - штатный ноль. К сожалению, такие инвесторы были вчера. Возможно, я всё-таки буду закрывать ввод на время таких сильных дневных колебаний, чтобы принудительно уберечь людей от ошибок.

Это попытка запрыгнуть в уходящий поезд и поймать кусок профита (то бишь "мельтешащая жадность"). Заходить на пике да еще во время открытой сделки - глупо. Заходить вообще на пике тоже глупо.

Мне очень помогает рейтинг интервальной доходности Соландра. Он не прямое руководство, но лично мне очень помогает.

Закрытие оферты на пике также практикуемый метод.

 

 

[Harvest 2,184]

15 minutes ago, Naragot said:

 

Можно задаваться вопросом, почему был такой хороший плавающий плюс, а в итоге закрылись нулём. Да, обидно. Но, во-первых, на нулевом баре невозможно определить, что будет дальше: резкий возврат в диапазон(18 долларов в обратную сторону прошли) или же такое же резкое продолжение движения. Статистически гораздо выгоднее торговать второе, что система и отрабатывает. Во-вторых, золото торгуется среднесрочно, а вчерашний выстрел попадает под краткосрочный тренд. Это просто было не наше движение.

Всё верно, лучше только сейчас не взять профит, чем недобирать его в большинстве случаев.

Кстати, скоро выкачу версию робота, который будет торговать именно золото. По крайней мере на первых порах, пока не оформлены сеты для других пар. 

Моменты, касательно «нулевого бара», которые вы описали, там отработаны в виде некоторых фильтров

На Альпари очень мало грамотных специалистов, как вы, и некоторые другие. А потому, приятно читать вашу подачу информации и учиться на вашем примере

Удачи в делах!

[Naragot 413]

1 minute ago, KatzeVertke said:

Заходить вообще на пике тоже глупо.

Интересно, что когда был пик доходности по балансу 5 апреля, то все 3 составляющих системы: евро, фунт и золото - находились в своих личных просадках (звучит странно, но это так): 3,7%, 0.5% и 9% соответственно.

Можно в именно текущий момент считать, что сейчас не самый худший, но и далеко не лучший момент для входа, хоть общая просадка всего ~4.5%. Но вообще да, первую инвестицию не стоит всё-таки проводить на пике в общем случае. Соландру за его проект и просвещение, конечно, респект.

[Naragot 413]

6 minutes ago, Harvest said:

Моменты, касательно «нулевого бара», которые вы описали, там отработаны в виде некоторых фильтров

По-хорошему, это должно решаться широкой диверсификацией по сопровождению позиций.

[Harvest 2,184]

6 minutes ago, Naragot said:

По-хорошему, это должно решаться широкой диверсификацией по сопровождению позиций.

Согласен, всё так.

[Фраер Ушастый 950]

А далеко ли был тейк, много ли не дошли?

[Naragot 413]

Just now, Фраер Ушастый said:

А далеко ли был тейк, много ли не дошли?

Ой далеко) В отличие от валют, торгующихся краткосрочно, по золоту тейки далёкие - можем иногда и неделю к ним идти, если рынок продолжает движение, как было на новый год. Вчера от силы половину только прошли.